Trades и order book как источники признаков
Какие сигналы обычно извлекают из trades и order book при HFT-задаче прогноза цены?
Ответить самому
Сначала сформулируйте ответ как на собеседовании, затем откройте разбор и оцените себя.
Короткий ответ
Из стакана берут bid/ask, spread, mid-price, depth/imbalance; из trades - signed volume, intensity, VWAP и агрегации по коротким окнам.
Полный разбор
Order book дает состояние ликвидности: best bid/ask, mid-price, spread, объемы на уровнях, imbalance между bid/ask, slope/depth и изменения этих величин. Trades дают фактическую агрессию рынка: price, size, side/sign, trade count, volume, VWAP и burst intensity.
Так как события нерегулярные, признаки часто выравнивают на регулярную временную сетку: forward-fill для состояния стакана, rolling aggregations для сделок и lag features. Критично фиксировать момент доступности каждого признака, иначе легко заглянуть в будущее.