Как выбрать target для HFT mid-price prediction
Даны trades и order book. Как сформулировать target для предсказания будущего движения mid-price?
Ответить самому
Сначала сформулируйте ответ как на собеседовании, затем откройте разбор и оцените себя.
Короткий ответ
Нужно зафиксировать decision time, horizon и форму target: future return, direction, thresholded move или no-trade/up/down с учетом spread и costs.
Полный разбор
Target должен соответствовать действию модели. Например, можно предсказывать relative change mid-price через 100 ms или 1 s, знак движения после учета spread/cost, или вероятность движения выше threshold.
Нельзя строить target так, чтобы признаки случайно видели будущее окно. Для шумных HFT-данных часто вводят no-trade class или threshold, чтобы не заставлять модель предсказывать микрошум, который не покрывает транзакционные издержки.