Есть предсказания будущего изменения цены в basis points и фактически реализованные изменения.
Нужно построить простую proxy-метрику без полноценного бэктестера:
prediction > threshold_bps, открываем long;prediction < -threshold_bps, открываем short;PnL одной сделки в bps:
realized_bps;-realized_bps.Из каждой сделки вычитается fee_bps.
def pnl_proxy(predicted_bps: list[int], realized_bps: list[int], threshold_bps: int = 0, fee_bps: int = 0) -> dict:Верните словарь с ключами trades, hits, hit_rate, gross_bps, net_bps.
predicted_bps = [12,-8,3,-2]realized_bps = [10,5,-1,-4]threshold_bps = 5fee_bps = 1{"trades":2,"hits":1,"hit_rate":0.5,"gross_bps":5,"net_bps":3}predicted_bps = [4,-4,6,-7]realized_bps = [100,-100,2,-3]threshold_bps = 5fee_bps = 0{"trades":2,"hits":2,"hit_rate":1,"gross_bps":5,"net_bps":5}predicted_bps = [1,-1]realized_bps = [100,-100]threshold_bps = 10fee_bps = 0{"trades":0,"hits":0,"hit_rate":null,"gross_bps":0,"net_bps":0}