Мой собесWunderfundДата не указана
Wunderfund HFT: market data quality и latency
Техническое интервью по data-инфраструктуре для trading/research: биржевые события, exchange/local timestamps, primary/secondary feeds, latency и поиск аномалий в файле.
Таймлайн собеседования
Компактный список вопросов и задач по ходу записи: раскрывайте только нужные детали.
40:0040:00-41:25Вопрос
ВопросКак проверить качество биржевых данных
57:0057:00-57:29Вопрос
ВопросКакой feed приходит раньше
57:3057:30-58:14Вопрос
ВопросПочему secondary иногда быстрее primary
1:21:321:21:32-1:24:50Вопрос
ВопросКакие еще аномалии искать в market data
Выводы и как готовиться
- В HFT/data-интервью важно быстро перейти от сырого файла к проверкам latency, completeness и consistency.
- Primary/secondary feeds нужно сравнивать на matched events, а не только по средним агрегатам.
- Хороший ответ выглядит как production-debugging: графики, срезы, гипотезы и алерты.