Реальный собесOrder Capital2026-03-02
Order Capital HFT: оптимальная позиция по распределению доходности
Технический HFT-кейс про торговую стратегию на сгенерированном ряду цен: как из распределения следующей доходности вывести оптимальную позицию.
Таймлайн собеседования
Компактный список вопросов и задач по ходу записи: раскрывайте только нужные детали.
Выводы и как готовиться
- Прибыль одного шага линейна по позиции: E[position * return] = position * E[return].
- При ограничении позиции максимум линейной функции лежит на одной из границ.
- MSE-регрессия естественно оценивает условное матожидание return, а не вероятность положительного знака.